Il film Eyes Wide Shut è stato girato in Inghilterra, nonostante sia ambientato a New York. Data la paura di Stanley Kubrick di volare, i lavori di sonorizzazione vennero completati nei Pinewood Studios di Londra, che includevano una dettagliata ricostruzione del Greenwich Village. Il perfezionismo di Kubrick si spinse fino all’invio di operai a Manhattan per misurare l’ampiezza delle strade e annotare le posizioni dei distributori di giornali. Vennero anche girate riprese reali di New York da poter proiettare dietro a Cruise come sfondo. Le riprese principali iniziarono nel novembre 1996.
Stanley Kubrick riscrisse molte pagine della sceneggiatura sul set e le riprese si protrassero molto più a lungo del previsto; l’attrice Vinessa Shaw, ad esempio, era stata inizialmente ingaggiata per due settimane, ma finì per lavorare per due mesi mentre l’attore Alan Cumming, che appare in una scena come impiegato d’albergo, fece sei provini prima delle riprese. Le riprese terminarono infine nel giugno 1998. Il Guinness World Records ha riconosciuto Eyes Wide Shut come il film dalle più lunghe riprese cinematografice, protratte “…per oltre 15 mesi, un periodo che comprendeva una ripresa ininterrotta di 46 settimane“.
Tra le location in esterna del film, ricordiamo Hatton Garden, che ha sostituito una strada del Greenwich Village, Hamleys, il negozio di giocattoli del finale del film, e Mentmore Towers e Elveden Hall a Elveden, Suffolk, Inghilterra, location della villa. Larry Smith, che aveva lavorato prima come operatore in Barry Lyndon e Shining, fu scelto da Kubrick come direttore della fotografia del film.
Nicole Kidman ha rivelato che le sue scene esplicite con l’ufficiale di marina, interpretato da Gary Goba, sono state girate in tre giorni e che Kubrick voleva che fossero “quasi pornografiche“. Una volta terminate le riprese, Kubrick iniziò un lunghissimo processo di post-produzione e il 1° marzo 1999 mostrò un primo montaggio a Cruise, Kidman e ai dirigenti della Warner Bros. Il regista morì sei giorni dopo.