Il Federale è stato girato quasi interamente a Roma con alcune sequenze che ci portano in provincia nei comuni di Genzano di Roma, Guidonia Montecelio e Castel San Pietro Romano e anche a Latina, precisamente a Cori. Sono numerose le sequenze del film di Luciano Salce, ambientato nel 1944, che ci mostrano alcuni monumenti molto noti all’interno della capitale.
Il Davinotti ci illustra diversi luoghi, con tanto di dettagli, venendoci incontro dal punto di vista delle location. La scena del pestaggio di Primo Arcovazzi (Ugo Tognazzi) è ambientata in via degli Stradivari e successivamente ci porta a via Angelo Bellani che si trova lì a fianco. La sequenza finale invece è stata girata al lungotevere degli Artigiani. La casa del professore Erminio Bonafè (Georges Wilson) si trova in Via dei Fienili. Gli addestramenti di guerra vengono effettuati nel complesso di edifici tra Viale Castrense e Piazza Santa Croce in Gerusalemme dove oggi c’è il Museo storico della Fanteria. A un certo punto alcuni uomini si travestono da frati per nascondersi in un convento, e si tratta dell’ex ospedale nei pressi della Chiesa San Giovanni Battista dei Genovesi, a via Anicia. La casa dove invece Bonafé finge di abitare è in via dei Foraggi. Nella sequenza in cui Arcovazzi incontra una truppa americana si trova in via Angelo Bellani.
L’unica sequenza non girata nella provincia di Roma è quella dove si trova l’abitazione di Arcangelo Bardacci (Gianrico Tedeschi), situata a Giulianello (Cori), in Piazza Umberto. Passando a Castel San Pietro Romano invece, troviamo la piazza dove Arcovazzi viene aggredito dai concittadini, inoltre Arcovazzi si esibirà in alcuni numeri in moto sulla sp58a e la sp56a. La scena in cui la corriera di Arcovazzi viene attaccata, è stata girata a Guidonia, in via dell’Inviolata. Il Federale ci porta anche a Genzano di Roma, nelle scene presso la Casa del Fascio, a Piazza Tommaso Frasconi.