In questo mondo di ladri è stato girato tra Milano, Cortina d’Ampezzo e le Antille francesi, che vengono fatte passare per le Cayman. Di Milano vediamo diverse zone riconoscibili, tra piazze e strade della città.
Per le scene ambientate a Milano, Fabio (Carlo Buccirosso) lavora nella filiale milanese della Banca Lombarda, si tratta di un locale che si trova in Corso Garibaldi 99 e dove in realtà c’è un negozio di divani, molto conosciuto, Nicoletti. Nella sequenza in cui Lionello (Enzo Iacchetti) si reca nella sede di Assicurazioni Padane ci troviamo in Piazza Cavour 2 dove troviamo il Palazzo dell’Informazione. Lionello viene investito a un certo punto del film, ci troviamo in Piazza Filippo Meda. La scena dove vediamo un finto imprenditore russo in azione è la suite presidenziale del Grand Hotel Principe di Savoia che si trova in Piazza della Repubblica 17. Nel film figura anche Piazza Belgioioso a Milano dove sempre il finto imprenditore si reca in banca. Quando Fabio parte in viaggio lo troviamo a Cortina d’Ampezzo.
In questo mondo di ladri dunque ci propone ambientazioni urbane, a Milano, alcuni scorci di montagna, a Cortina d’Ampezzo, e anche scenari paradisiaci, nelle Antille Francesi. Il film è costato 4 milioni di euro e ha riscosso un grande successo soprattutto una volta uscito in homevideo dopo essere passato per la sale in punta di piedi.
