Benvenuti al Sud è stato girato a Castellabate (in provincia di Salerno) e più in generale nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Inoltre ci sono alcune sequenze che sono state effettuate tra Roma e Milano.
La maggior parte delle scene arriva dalla provincia di Salerno, nella parte medievale del comune di Castellabate tra Palazzo Perrotti, dove leggiamo il caratteristico cartello “Qui non si muore”, Belvedere di San Costabile, Porta di Mare e via Guglielmo I il Normanno. Inoltre la macchina di presa del film ci porta anche nella frazione di San arco e di Santa Maria. Proprio in queste zone c’è il ristorante Le Gatte, divenuto famoso proprio per il film, . Tutti questi luoghi, come già specificato, fanno parte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
In Benvenuti al Sud, ci sono anche alcune scene ambientate a Roma e Milano e altre girate nella base militare di Persano, la stazione di Capranica-Sutri della ferrovia Roma-Capranica-Viterbo.
Benvenuti al sud dunque ci mostra alcuni luoghi riconoscibili, del Cilento, area molto gettonata per le vacanze estive. Come nella tr, anche le location vogliono enfatizzare la dicotomia tra tra il nord e il sud del nostro paese. Le riprese sono iniziate a settembre 2009 e sono andate avanti per dieci settimane.